【教程】玩转Bitmex API！手把手教你构建量化交易策略！

Bitmex API接口服务

Bitmex 提供强大的 API 接口，允许开发者以编程方式访问其交易平台，进行数据获取、交易执行、账户管理等操作。 本文将深入探讨 Bitmex API 的各项功能，以及如何使用它们构建强大的交易策略和工具。

API 接口概述

BitMEX API 基于 RESTful 架构，利用 HTTPS 协议确保通信安全，所有请求和响应均采用轻量级的数据交换格式 JSON (JavaScript Object Notation)。这种设计允许开发者使用各种编程语言，包括但不限于 Python、Java 和 JavaScript，通过标准的 HTTP 请求方法（GET、POST、PUT、DELETE）与 BitMEX 平台进行无缝交互，极大地提高了集成的灵活性和便捷性。

BitMEX API 主要分为两类，分别服务于不同的应用场景：

• 公共 API (Public API): 这类 API 无需进行身份验证即可访问，主要用于检索非敏感的市场公开数据。这些数据包括详细的交易对信息，如交易代码、合约乘数、结算时间等；实时更新的最新成交价格，帮助用户把握市场动态；多层次的订单簿深度数据，揭示买卖双方的供需关系；以及丰富的历史交易数据，用于技术分析和趋势预测。
• 私有 API (Private API): 这类 API 需要进行严格的身份验证才能访问，用于执行涉及用户资产和账户管理的敏感操作。通过私有 API，用户可以安全地进行交易下单（市价单、限价单等）、撤单、修改订单等操作，全面管理其在 BitMEX 平台的账户信息，包括查询账户余额、保证金水平、未实现盈亏等关键指标，以及获取完整的历史订单记录和交易执行报告。身份验证通常采用 API 密钥和签名机制，确保只有授权用户才能访问和操作其账户。

认证与授权

要访问 BitMEX 的私有 API，您需要生成 API 密钥 (API Key) 和密钥 (Secret)。这些凭证可以在 BitMEX 账户的 API 设置页面中创建和管理。 API 密钥用于标识您的应用程序或账户，而密钥则用于对您的请求进行签名，确保其安全性和真实性。

重要安全提示： 请务必极其谨慎地保管您的密钥 (Secret)。切勿将其存储在不安全的位置、嵌入到客户端代码中，或以任何方式泄露给任何第三方。 密钥拥有访问您 BitMEX 账户的完全权限，任何拥有您密钥的人都可以代表您进行交易、提取资金或修改账户设置。

对于所有需要授权的私有 API 请求，您需要在 HTTP 请求头中包含 api-key 和 api-signature 字段。 api-key 的值是您生成的 API Key，它用于标识您的身份。 api-signature 是一个使用密钥 (Secret) 对请求内容进行哈希运算生成的数字签名。这个签名用于验证请求的完整性，确保请求在传输过程中没有被篡改。

BitMEX 使用 HMAC-SHA256 算法来生成签名。 HMAC-SHA256 是一种消息认证码算法，它结合了哈希函数 (SHA256) 和密钥 (Secret)，提供了一种强大的身份验证机制。 生成签名的详细步骤如下：

1. 构建签名字符串： 构建一个用于生成签名的字符串。这个字符串包含请求的所有关键信息，包括：
   1. 请求方法 (Verb)： 将 HTTP 请求方法（例如 GET , POST , PUT , DELETE ）转换为大写形式。 例如： POST 。
   2. 请求路径 (Endpoint URL)： 将请求的 URL 路径（例如 /api/v1/order ）追加到请求方法之后。请注意，这应该是不包含主机名和协议的相对路径。 例如： POST/api/v1/order 。
   3. 请求体 (Request Body)： 如果请求包含请求体 (例如 POST 请求发送 JSON 数据时)，则将请求体的 JSON 字符串追加到 URL 之后。确保 JSON 字符串是规范化的，即键值对按照一致的顺序排列，且没有多余的空格或换行符。如果请求没有请求体 (例如 GET 请求)，则添加一个空字符串。例如： POST/api/v1/order{"symbol":"XBTUSD","orderQty":100,"price":8000,"ordType":"Limit"} 或 GET/api/v1/order 。

   例如，一个完整的签名字符串可能是： POST/api/v1/order{"symbol":"XBTUSD","orderQty":100,"price":8000,"ordType":"Limit"}

2. 生成 HMAC-SHA256 哈希： 使用您的密钥 (Secret) 作为密钥，对上述构建的签名字符串进行 HMAC-SHA256 哈希运算。大多数编程语言和库都提供了 HMAC-SHA256 的实现。
3. 将哈希转换为十六进制表示： 将生成的哈希值的二进制数据转换为十六进制字符串表示。 这是最终的 api-signature 值，您需要在请求头中包含它。

示例 (Python):

本示例展示如何使用 Python 生成 HMAC 签名，用于与加密货币交易所 API 进行安全通信。以下代码片段使用了 hashlib 、 hmac 、 time 和 requests 库，演示了如何构造签名、设置过期时间以及发送 POST 请求。

import hashlib
import hmac
import time
import requests
import

在开始之前，请确保已安装 requests 库。 可以使用 pip 安装： pip install requests 。同时，替换 YOUR_API_KEY 和 YOUR_API_SECRET 为您实际的 API 密钥和密钥。

api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_API_SECRET'
endpoint = '/api/v1/order'
verb = 'POST'
data = {'symbol': 'XBTUSD', 'side': 'Buy', 'orderQty': 1, 'ordType': 'Market'}
data_str = .dumps(data, separators=(',', ':')) # 确保使用紧凑的 JSON 格式

上述代码定义了 API 密钥、密钥、API 端点、HTTP 方法以及要发送的数据。 data 字典包含了订单详细信息，例如交易对 ( symbol )、买卖方向 ( side )、数量 ( orderQty ) 和订单类型 ( ordType )。 .dumps 函数将 Python 字典转换为 JSON 字符串， separators=(',', ':') 参数确保生成紧凑的 JSON 格式，这对于某些 API 来说是必需的。

expires = int(time.time() + 60) # 请求的过期时间，以秒为单位

expires 变量设置为当前时间加上 60 秒，表示请求的有效期限为 60 秒。 这是为了防止重放攻击，确保请求在指定时间窗口内有效。

构建签名字符串

在加密货币交易和API交互中，构建安全可靠的签名至关重要。签名用于验证请求的来源和完整性，防止篡改和重放攻击。构建签名字符串是将多个关键元素组合成一个唯一字符串的过程，该字符串随后将被加密算法处理以生成最终签名。

签名字符串的构建遵循特定的格式，以确保一致性和安全性。 通常，它由以下几个部分组成，并按顺序连接：

1. HTTP 方法 (Verb): 交易请求所使用的 HTTP 方法，例如 GET、POST、PUT 或 DELETE。必须使用大写字母。
2. API 端点 (Endpoint): 请求的目标 API 端点的路径。这通常不包含域名，只包含路径部分，例如 /api/v1/order 。务必确保端点路径与服务器期望的完全匹配，包括任何前导或尾随斜杠。
3. 过期时间 (Expires): Unix 时间戳，表示签名的有效截止时间。过期时间用于防止重放攻击，因为即使签名被泄露，也只能在指定的时间范围内使用。选择合理的过期时间至关重要，过短可能导致频繁的签名失效，过长则会增加重放攻击的风险。过期时间应该转换为字符串类型。
4. 请求数据 (Data): 如果请求包含数据（例如，POST 请求的主体），则需要将数据序列化为字符串并包含在签名字符串中。数据序列化应使用标准格式，如 JSON，并且在签名生成和请求发送过程中必须保持一致。如果请求没有数据，则此部分为空字符串。 重要的是要对数据进行排序，以确保相同的输入数据始终产生相同的签名字符串。

示例：

假设我们要使用 POST 方法向 /api/v1/trade 端点发送一个交易请求，数据为 {"symbol": "BTCUSDT", "quantity": 1} ，过期时间为 1678886400。

则签名字符串的构建过程如下：

verb = "POST"

endpoint = "/api/v1/trade"

expires = "1678886400"

data_str = '{"symbol": "BTCUSDT", "quantity": 1}'

signature_str = verb + endpoint + expires + data_str

signature_str = "POST/api/v1/trade1678886400{\"symbol\": \"BTCUSDT\", \"quantity\": 1}"

最终得到的 signature_str 将作为后续签名算法的输入。

重要提示：

• 确保各个组成部分的数据类型正确。特别是，过期时间通常需要转换为字符串。
• 仔细检查 API 文档，确认所需的签名字符串格式和数据序列化方法。
• 在生产环境中，务必使用安全的方式存储和管理密钥，防止泄露。

综上所述，签名字符串的构建是加密货币安全交易的关键步骤。通过遵循规范的格式和严谨的流程，可以有效保障交易的安全性和可靠性。

signature_str = verb + endpoint + str(expires) + data_str

使用 HMAC-SHA256 算法生成签名

HMAC-SHA256 是一种常用的消息认证码算法，它结合了哈希函数 SHA256 和密钥，用于验证数据的完整性和身份。在加密货币交易中，它常被用于 API 请求的签名，确保请求的安全性，防止篡改和重放攻击。

以下 Python 代码演示了如何使用 hmac 和 hashlib 库生成 HMAC-SHA256 签名：

signature = hmac.new(
    api_secret.encode('utf-8'),
    signature_str.encode('utf-8'),
    hashlib.sha256
).hexdigest()

代码解释：

• api_secret : 你的 API 密钥（Secret Key），必须妥善保管，切勿泄露。
• signature_str : 用于生成签名的字符串，通常包含请求方法、请求路径、查询参数和请求体等信息。
• encode('utf-8') : 将密钥和签名字符串编码为 UTF-8 格式，确保字符编码的一致性。
• hashlib.sha256 : 指定使用的哈希算法为 SHA256。
• hmac.new(...) : 创建一个 HMAC 对象，使用密钥和哈希算法对签名字符串进行哈希计算。
• .hexdigest() : 将哈希结果转换为十六进制字符串，得到最终的签名。

将生成的签名添加到 HTTP 请求头中：

headers = {
    'api-key': api_key,
    'api-signature': signature,
    'api-expires': str(expires),
    'Content-Type': 'application/'
}

请求头说明：

• api-key : 你的 API 密钥（Public Key），用于标识你的身份。
• api-signature : 生成的 HMAC-SHA256 签名，用于验证请求的有效性。
• api-expires : 请求的过期时间戳，以秒为单位。设置过期时间可以防止重放攻击。
• Content-Type : 指定请求体的 MIME 类型，通常为 application/ 。

发送带有签名的 POST 请求：

url = 'https://www.bitmex.com' + endpoint
response = requests.post(url, headers=headers, data=data_str)

代码解释：

• url : API 的完整 URL，包含域名和 endpoint。
• endpoint : API 的路径，例如 /api/v1/order 。
• data_str : 要发送的请求体，通常是 JSON 字符串。

检查响应状态码和内容：

print(response.status_code)
print(response.text)

代码解释：

• response.status_code : HTTP 状态码，例如 200 表示成功，400 表示请求错误，500 表示服务器错误。
• response.text : API 响应的内容，通常是 JSON 字符串。使用 response.() 可以将其转换为 Python 字典。

常用 API 接口

以下是一些常用的 Bitmex API 接口，它们提供了访问市场数据、管理订单和账户信息的关键功能：

• GET /api/v1/instrument: 获取交易对信息。该接口返回指定交易对的详细信息，包括合约代码、交割日期、保证金要求、最小价格变动单位和最大订单数量等。这些信息对于了解合约条款和风险管理至关重要。
• GET /api/v1/orderBook/L2: 获取订单簿深度。L2 订单簿提供更细粒度的市场深度信息，显示不同价格级别的买单和卖单数量。利用这些信息，交易者可以评估市场流动性、支撑位和阻力位，以及潜在的价格波动。
• GET /api/v1/trade: 获取最新成交价。该接口返回最近成交的交易信息，包括成交价格、数量、时间和交易方向。这是追踪市场价格动态和识别潜在趋势的关键数据点。
• GET /api/v1/trade/bucketed: 获取聚合的历史交易数据 (例如每分钟、每小时)。此接口提供按时间间隔（如分钟、小时或天）聚合的交易数据。这些聚合数据可用于技术分析，识别交易量模式、价格趋势和波动率变化。可以根据时间周期参数进行调整，以满足不同的分析需求。
• POST /api/v1/order: 下单。通过此接口，用户可以提交各种类型的订单，包括市价单、限价单、止损单等。下单请求需要包含交易对、订单数量、价格（对于限价单）和订单类型等参数。成功下单后，API 将返回订单 ID 和状态。
• PUT /api/v1/order: 修改订单。允许用户修改已存在的订单，例如更改价格或数量。修改订单需要提供订单 ID 和要修改的参数。此功能对于调整交易策略以适应市场变化非常有用。
• DELETE /api/v1/order: 撤销订单。用户可以使用此接口取消尚未成交的订单。撤单请求需要提供订单 ID。及时撤销未成交的订单可以有效控制风险。
• GET /api/v1/position: 获取仓位信息。该接口返回用户当前持有的仓位信息，包括交易对、仓位数量、平均入场价格、未实现盈亏和杠杆倍数。这些信息对于监控风险和评估交易表现至关重要。
• GET /api/v1/user/wallet: 获取钱包余额。通过此接口，用户可以查询其账户中的可用余额、已用保证金和未实现盈亏。钱包余额信息对于管理资金和控制风险至关重要。
• GET /api/v1/execution: 获取成交记录。该接口返回用户历史成交的交易记录，包括交易对、成交价格、数量、时间和手续费。这些记录对于审计交易活动和评估交易策略的有效性非常有用。

错误处理

BitMEX API 在请求失败时会返回标准的 HTTP 错误代码，并通过 JSON 格式的响应提供详细的错误信息。开发者应根据这些信息来诊断和解决问题。常见的错误代码及其含义包括：

• 400 Bad Request: 客户端发送的请求格式存在错误，或者请求参数无效。这通常意味着请求体不符合 API 的规范，例如缺少必要的字段、字段类型错误或数值超出范围。开发者应仔细检查请求的结构和数据类型，确保所有参数都符合 API 文档的要求。
• 401 Unauthorized: 身份验证失败。这通常是因为 API 密钥不正确、已过期，或者请求的签名无效。请确认 API 密钥已正确配置，并且用于生成签名的密钥和算法与 BitMEX 的要求一致。检查时间戳是否在有效范围内，并确保签名算法（如 HMAC-SHA256）的实现正确无误。
• 403 Forbidden: 客户端没有权限访问请求的资源。这可能是由于 API 密钥的权限不足，或者请求的 IP 地址被限制。请检查 API 密钥的权限设置，确保它拥有访问所需资源的权限。如果启用了 IP 地址限制，请确认客户端的 IP 地址已添加到允许列表中。
• 429 Too Many Requests: 客户端的请求频率超过了 API 的限制。为了保护服务器的稳定性和公平性，BitMEX 对每个 API 密钥的请求频率进行了限制。当达到限制时，服务器会返回此错误代码。开发者应该实现请求频率控制机制，例如使用令牌桶算法或漏桶算法，以确保请求频率不超过限制。可以通过查看响应头中的 `X-RateLimit-Limit`、`X-RateLimit-Remaining` 和 `X-RateLimit-Reset` 字段来了解当前的请求限制和重置时间。
• 500 Internal Server Error: BitMEX 服务器内部发生了错误。这通常是由于服务器端的代码错误、资源耗尽或其他内部问题引起的。如果遇到此错误，请稍后重试。如果问题持续存在，请联系 BitMEX 的技术支持团队，并提供相关的请求信息和错误日志，以便他们进行调查和解决。
• 503 Service Unavailable: BitMEX 服务暂时不可用。这可能是由于服务器维护、升级或其他计划内的停机造成的。开发者应该在应用程序中实现重试机制，并在等待一段时间后再次尝试请求。

针对不同的错误代码和错误信息，开发者应采取相应的处理措施。例如，对于 400 错误，应仔细检查请求参数；对于 401 错误，应重新生成签名并验证 API 密钥；对于 429 错误，应降低请求频率或使用指数退避策略进行重试。建议记录所有 API 请求和响应，以便在出现问题时进行调试和分析。 强烈建议仔细阅读Bitmex API的官方文档，了解详细的错误代码解释和推荐的处理方法。

速率限制

Bitmex API 实施了速率限制策略，旨在防御潜在的滥用行为，并确保交易平台基础设施的稳健与稳定。速率限制是指在特定时间段内允许客户端向API发送请求的最大数量。不同的 API 接口，由于其资源消耗和重要性各异，因此会分配不同的速率限制阈值。开发者必须仔细查阅 Bitmex 官方 API 文档，以精确了解每个具体接口的速率限制详情，包括允许的请求次数、时间窗口以及其他相关限制。

当应用程序向 Bitmex API 发送请求的频率超出既定的速率限制时，服务器将会返回一个 HTTP 429 错误状态码，表明请求过多。为了确保应用程序的稳定性和可靠性，开发人员必须在其代码中集成有效的速率限制处理机制。一种常见的策略是实施带有指数退避的重试机制：当收到 HTTP 429 错误时，应用程序暂停一段时间后重试请求。每次重试之间的时间间隔逐渐增加，避免持续超出速率限制。还可以考虑使用令牌桶算法或漏桶算法等更高级的速率限制技术，以平滑请求流量，避免突发流量导致的限制。在设计 API 客户端时，充分考虑速率限制问题，能够显著提升应用程序的健壮性，避免不必要的服务中断。

高级应用

Bitmex API 不仅限于基础的交易操作，它强大的功能性使其成为构建复杂交易策略和高级工具的理想选择，助力专业交易者和机构提升交易效率和风控能力。以下列举了一些高级应用场景：

• 自动交易机器人: 通过编写程序，可以根据预先设定的交易规则（例如移动平均线交叉、相对强弱指标等技术指标）自动执行下单、修改订单和撤销订单等操作。自动交易机器人能够全天候运行，无需人工干预，从而抓住市场机会并降低情绪化交易的风险。更高级的机器人可以根据市场变化动态调整参数，实现自适应交易。
• 量化交易平台: 利用 Bitmex API 提供的历史市场数据，量化交易平台可以对不同的交易策略进行回测，评估其在历史市场条件下的表现。通过调整策略参数并进行反复回测，可以找到最优化的策略配置。平台还可以接入实盘交易接口，将经过验证的策略应用于真实市场，实现自动化交易。量化交易平台通常配备风险管理模块，对交易头寸进行实时监控和管理。
• 数据分析工具: Bitmex API 提供了丰富的市场数据接口，包括订单簿深度、成交历史、指数价格、资金费率等。数据分析工具可以收集这些数据，并进行深度分析，例如计算波动率、成交量分布、订单簿不平衡等指标。通过对这些指标的分析，交易者可以更好地了解市场结构和趋势，从而发现潜在的交易机会。图形化界面和自定义指标功能也使数据分析更加直观和高效。
• 风险管理系统: 风险管理系统可以实时监控账户余额、持仓风险、未实现盈亏和已实现盈亏等关键指标。通过预设风险阈值（例如最大亏损比例、最大持仓比例等），系统可以在风险超出预设范围时自动执行止损和止盈操作，从而有效控制交易风险。风险管理系统还可以提供风险报告和分析，帮助交易者更好地了解自身的风险敞口。

BitMEX API 文档

要深入了解 BitMEX API 的各项功能和参数，请查阅官方 API 文档，它提供了最全面和最新的信息： https://www.bitmex.com/api/explorer/ 。该文档是一个交互式资源，允许您直接在浏览器中测试 API 调用。

BitMEX API 文档详细描述了每个 API 接口，包括其用途、所需的HTTP方法 (例如 GET, POST, PUT, DELETE)、请求参数 (包括数据类型、是否必需、默认值等)、以及可能的响应状态码和数据结构。每个接口都配有清晰的请求示例，展示了如何构造有效的 API 请求，以及对应的响应示例，展示了 API 返回的数据格式。文档通常还包含关于身份验证、速率限制和错误处理的重要信息。

熟练掌握 BitMEX API 对于构建复杂的自动化交易系统至关重要。您可以利用 API 创建自定义交易机器人，自动执行交易策略；开发数据分析工具，实时监控市场动态；构建风险管理系统，根据预设规则自动调整仓位。通过 API 访问 BitMEX 的各项功能，可以显著提高交易效率，优化投资策略，并最终提升盈利能力。 深入理解 API 的限制，例如速率限制，是构建稳定可靠的交易系统的关键。